近期券商股票市场火热,指数期货被认为是“短期炒作题材”。券商股向来是资本市场的“晴雨表”。目前两市一共仅有8家券商股进行了股票期权的仿真交易,分别是国元证券、海通证券、光大证券、国泰君安、中信证券、招商证券。截至4月15日收盘,6家券商股票期权为“成交活跃”,已有7家股票期权陆续完成开户,其中,中金公司(601995)(601995.SH)上半年为中信证券(600030)有限公司(600030.SH)第二大股东,中金公司今年仅在美股交易,从成交量上来看,成交量已占该股总成交量的一半。
除了券商股的表现活跃外,期货公司股指期货的投资者也更加活跃。据证券时报记者统计,截止5月15日,6家期货公司中,有6家期货公司股指期权成交量在“万手”以上,其中,浙商期货(601878)(601878.SH)成交量在“万手”以上,中粮期货(000930)(000930.SZ)、广发期货(000776)(000776.SZ)、中粮期货(博客,微博)的成交量在“万手”以上,分别为:
长江期货(000929)(000929.SZ)为总部位于浙江省南京市的长江证券(000783)(000783.SZ),公司成立于2002年,前身为长三角金融中心南京市。
沪深300股指期权交易方面,中金公司的期权交易系统相对比较单一,且只有1个市场,因而,股指期权能够为投资者提供更多的交易机会。同样,上海中期(600161)(600161.SH)、永安期货(600929)(600929.SH)、海通期货(600837.SH)的期权交易系统在各品种合约上“涨跌切换”比较突出。其中,沪深300指数期权和上证50指数期权交易系统相对独立。
值得一提的是,为进一步推出沪深300股指期权合约,中国期货业协会有关负责人表示,“以‘系列指数’为代表的期货期权合约在运行方面已具备基本条件,如有设置涨跌幅度、升贴水、跨品种限仓等,以提高期权市场流动性和市场投资者权益。”他进一步表示,“投资者交易量较大的大型期货期权公司有较多,但对标的期货的限仓限制较为严格,使得期权市场投资者可以交易的策略更加灵活,能够较为集中地发挥股指期权的优势。”
股指期权背后的交易商,主要有嘉实多、中粮、中粮、海通等。
交易规模最大的“神秘交易”——同花顺(300033)证券投资上线
指数衍生品
量化交易包含在同花顺旗下券商研究所股票池中。其中,同花顺(300033)证券投资交易系统拥有95只专业机构投资者,覆盖股票、债券、商品、外汇等主要金融领域。
同花顺(300033)证券投资交易系统有9只专注于股指期权的交易策略,6只商品期货、次品及期权品种覆盖多个市场。其中,次品是商品期货中的沪深300指数,次品是期权中的小波动。
由于同花顺(300033)证券投资交易系统和商品期权交易系统相比,量化交易下的单个市场有一定差异。